Risiken von Kreditportfolios zu simulieren und zu bewerten ist eine komplexe Aufgabe. Über beliebige Variation von Marktparametern werden Auswirkungen auf bestehende Kreditportfolios simuliert, um eine marktorientierte Bewertung von Krediten zu ermöglichen.
Gemeinsam mit dem Kunden hat SDX eine zentrale Anwendung zur Simulation und Bewertung von Kreditrisiken erstellt, die komplexe Daten von verschiedenen internen Anwendungen einbezieht. Die Anwendung ermöglicht u.a. die Betrachtung von Konzentrations-, Kompensations- und Diversifikationseffekten über das gesamte Bankportfolio. Dadurch ist es möglich, zukünftige Marktentwicklungen als ökonomische Grundlage für eine optimale Portfoliozusammenstellung zu berücksichtigen.
Unser Kunde ist ein zentraler Asset Manager der Finanzwirtschaft. Er beschäftigt konzernweit mehr als 3.500 Mitarbeiter, die auf dem profunden Wissen aufbauen, welches sie in 9 Jahrzehnten am Kapitalmarkt und an der Börse gesammelt haben.
Die Herausforderung bestand in der optimierten Umsetzung der komplexen Arbeitsabläufe sowie des Simulationsprozesses auf der Basis aktueller Technologien, um eine hohe Bewertungsflexibilität zu erreichen.
Im Zuge der Einführung des neuen Systems war der vorhandene Datenbestand zu konsolidieren, um eine reibungslose Integration in die entwickelte Lösung zu gewährleisten.
Gemeinsam mit dem Kunden hat SDX eine moderne und benutzerfreundliche Windows-Anwendung entwickelt, welche die Prozesse optimal abbildet.
Dabei übernahmen SDX eXperts die folgenden Projektaufgaben:
Diese Aufgaben erfüllten die SDX eXperts in den Rollen Lead Developer und Enterprise Developer.
Aus der von SDX entwickelten Lösung zur Simulation und Bewertung von Kreditrisiken ergeben sich für den Kunden folgende Vorteile: