38% Laufzeitreduktion
im Risikocontrolling

Finanzwirtschaft • Monte-Carlo-Simulation

23. Januar 2025

Seit mehr als zehn Jahren arbeiten wir mit unserem Kunden – einem zentralen Asset Manager der Finanzwirtschaft mit konzernweit mehr als 4.000 Mitarbeitern – erfolgreich zusammen.

Dazu gehört neben der Entwicklung mehrerer Risikoanwendungen auch die grundlegende Überarbeitung der Basis-Plattform für über 20 Applikationen im Bereich Risikocontrolling:

  • Redesign der Software-Architektur
  • Refactoring der Code-Basis mit Umstellung auf .NET Core/.NET 8
  • Migrationsstrategie für alle Risikoanwendungen
  • Wiederherstellung der Zukunftssicherheit

Seitdem begleiten wir den Kunden beim Betrieb und der Optimierung der Basis-Plattform zur Erkennung von Markt-, Kredit- und Währungs-Risiken.

autor Alexander Jung

Alexander Jung

Chief eXpert Alexander.Jung@sdx-ag.de

Datenanalyse und Ergebnisvorhersage mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation

Die Monte-Carlo-Simulation ist ein mathematisches Verfahren, bei dem die möglichen Ergebnisse eines unsicheren Ereignisses (z.B. Ausfall von Geschäften, Krediten, etc.) auf Basis von Zufallswerten berechnet werden. Zur Risikominimierung werden bei der Simulation sehr viele Ereignisse sehr oft durchgerechnet, so dass auch die unwahrscheinlichen Ereignisse mindestens einmal eintreten. Das ist äußerst rechen- und zeitintensiv und bringt die bestehenden Hardware-Strukturen oft an die Grenzen.

 

Performancesteigerung dank langjähriger SDX-Erfahrung

Die Monte-Carlo-Berechnung wurde bereits vor Jahren optimiert, um auf Mehrkern-Systemen effizient parallel arbeiten zu können. Aufgrund gestiegener Anforderungen geriet die Laufzeit jedoch erneut an ihre Grenzen.

 

Um die Performance dieser Berechnung für das Risikocontrolling erneut zu steigern, hat unser Team

 

  • das Speicherlayout der Datenstrukturen weiter optimiert, um die Cache-Hierarchie des Prozessors effizienter zu nutzen,
  • zusätzlich zur konsequenten Nutzung von SIMD die Algorithmen entsprechend modifiziert
  • und dadurch eine Laufzeitreduktion von 38 Prozent (1/3 weniger CPU-Kosten!) erreicht.

 

Die Kundenreaktion? Ein Wort: „Wow!“ Unsere Reaktion? „Danke für das langjährige Vertrauen!“

 

Sie möchten die Performance Ihrer Anwendungen steigern und suchen langjährige Erfahrung im Bereich Risikocontrolling-Software bzw. Reduzierung von Laufzeiten und CPU-Kosten? Sprechen Sie uns gerne an!

 

 
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Finance • Security • Software Architecture

.NET Core Migration für das Risikocontrolling

Da die Basis-Plattform für über 20 Applikationen im Bereich Risikocontrolling im Laufe der Zeit komplexer geworden ist, verwendete Konzepte und Technologien veraltet bzw. abgekündigt sind und die Wartbarkeit stark gelitten hat, überarbeitet SDX diese grundlegend: Durch ein komplettes Redesign der Software-Architektur, ein Refactoring der Code-Basis auf .NET Core sowie eine Migrationsstrategie für alle Risiko-Anwendungen ist die Zukunftssicherheit der Plattform wieder hergestellt. Seither wird die Plattform auf dieser neuen Basis kontinuierlich aktualisiert, zum Beispiel durch die Nutzung...

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